بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + (استراتژی ترکیب اندیکاتورها)

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای ضروری و قدرتمند هستند که نقش مهمی در تصمیم‌گیری بهتر، یافتن فرصت‌های معاملاتی مناسب و کاهش ریسک دارند. این اندیکاتورها با بهره‌گیری از فرمول‌های پیچیده و تحلیل داده‌های تاریخی، به تریدرها و تحلیلگران کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی، نقاط ورود و خروج و شرایط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنند. در این مطلب، شما را مهم‌ترین موارد لیست محبوب‌ترین و قدرتمندترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا خواهیم کرد. تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتورهای آنالیز پیشرفته تکنیکال ارز دیجیتال

تنوع بالایی از اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته وجود دارد. هر کدام از موارد لیست اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند در خصوص موارد خاصی به تریدر و تحلیلگر اطلاعات ارائه کند. به همین دلیل آشنایی با این اندیکاتورها و اطلاعاتی که ارائه می‌کنند، اهمیت بالایی دارد. در ادامه برخی از محبوب‌ترین، رایج‌ترین و قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند را با هم بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته RSI با بررسی شاخص قدرت نسبی خریداران و فروشندگان، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد. در حقیقت از این اندیکاتور برای بررسی قدرت و سرعت روند قیمت یک دارایی استفاده می‌شود و شاخص آن عددی بین 0 تا 100 در نوسان است. این اندیکاتور سیگنال دهی، به دو صورت به کاربران اطلاعاتی در خصوص قیمت می‌دهد. اولین روش عبور شاخص از اعداد کلیدی 30 و 70 است. رسیدن این شاخص به اعداد زیر 30 نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال افزایش قیمت است. در طرف دیگر مشاهده اعداد بالاتر از 70 در این اندیکاتور، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و افزایش احتمال کاهش قیمت است. همچنین مشاهده واگرایی در این اندیکاتور می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. زمانی که RSI و قیمت در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند، واگرایی رخ می‌دهد که هر نوع واگرایی نشانه‌ای از احتمال تغییر روند قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

RSI = (100) منهای (صد تقسیم بر (1 + RS))

RS = میانگین رشد قیمت تقسیم بر میانگین ریزش آن در یک دوره زمانی

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته Stochastic یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب است که با بررسی سرعت و قدرت حرکت قیمت، به تحلیلگران در پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کند. شاخص این اندیکاتور نیز مانند RSI بین اعداد 0 تا 100 در نوسان است. زمانی که شاخص این اندیکاتور به بالای 80 برسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است. برعکس، زمانی که اعدادی کمتر از 20 را مشاهده کنید، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و احتمال تغییر روند به صعودی است.

نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic از دو بخش D% و K% تشکیل شده است. شاخص D% در حقیقت میانگین متحرک شاخص K% است. فرمول محاسبه K% به شرح زیر است.

K% = (بالاترین قیمت دوره – کمترین قیمت دوره) تقسیم بر (قیمت بسته شدن – کمترین قیمت) ضرب در 100

اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین موارد لیست اندیکاتور تحلیل پیشرفته یاد کرد. این اندیکاتور سیگنال دهی با محاسبه تفاوت بین دو میانگین متحرک، محدوده‌های مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن را مشخص می‌کند. این اندیکاتور از دو خط MACD و سیگنال تشکیل شده است. تحلیلگران و تریدرها با در نظر گرفتن تغییرات این دو خط، می‌توانند موقعیت معاملتی مناسب را پیدا کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD با محاسبه دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت کار می‌کند. مدت زمان دوره‌های این اندیکاتور قابل شخصی‌سازی توسط تریدر است.

اندیکاتور MFI

چهارمین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته که در این مطلب آن را بررسی می‌کنیم، MFI نام دارد. از این اندیکاتور برای بررسی قدرت و شدت جریان نقدینگی استفاده می‌شود. در حقیقت این اندیکاتور علاوه بر قیمت، به حجم معاملات نیز توجه دارد. شاخص این اندیکاتور همانند چند اندیکاتور محبوب دیگر مانند RSI میان اعداد 0 تا 100 در نوسان است. در صورتی که شاخص MFI به اعداد پایین‌تر از 20 برسد، با شرایط اشباع فروش مواجه هستیم و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در طرف دیگر با رسیدن به اعداد بالاتر از 80، متوجه اشباع خرید می‌شویم و احتمال کاهش قیمت افزایش می‌یابد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

MFI= نسبت جریان پول ورودی به جریان پول خروجی در یک دوره زمانی مشخص

اندیکاتور A/D

اندیکاتور A/D که به آن انباشت و توزیع نیز گفته می‌شود، یکی دیگر از موارد لیست اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته است. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا جریان پول در بازار را بررسی و شناسایی کنند. این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم معاملات، نشان می‌دهد که آیا سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) دارایی هستند. به عبارت ساده‌تر، A/D به ما می‌گوید که فشار خرید یا فروش در بازار غالب است. از A/D هم می‌توان به عنوان اندیکاتور سیگنال دهی یاد کرد. مشاهده یک خط روند صعودی در A/D نشان‌دهنده انباشت و احتمال افزایش قیمت است. برعکس، مشاهده یک خط روند نزولی نشان‌دهنده توزیع و احتمال کاهش قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور A/D

A/D = [(قیمت بسته شدن – کمترین قیمت) – (بالاترین قیمت – قیمت بسته شدن)] تقسیم بر (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) ضرب در حجم معاملات

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته دیگر است که از آن برای سنجش قدرت و جهت روند بازار استفاده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان متوجه شد که بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا وارد حالت خنثی و رنج شده است. همچنین با استفاده از اطلاعات این اندیکاتور می‌توان متوجه شد که در یک روند واقعی قرار داریم یا روند کنونی تنها یک نوسان کوتاه مدت است. شاخص این اندیکاتور میان اعداد 0 تا 100 در نوسان است. هر چه این شاخص اعداد بالاتری را نشان دهد، قدرت روند بالاتر است. همچنین می‌توانید با بررسی شیب حرکت اندیکاتور روندهای قیمتی نزولی و صعودی را بسنجید تا تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کنید.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است که شامل DL+ یا جهت مثبت، DL- یا جهت منفی و خط روند ADX می‌شود که برای محاسبه هر کدام از فرمول‌های پیچیده‌ای استفاده شده است.

اندیکاتور Bollinger Band

یکی دیگر از مواردی که باید حتماً نام آن را در لیست بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته قرار دهیم، اندیکاتور Bollinger Band است. این اندیکاتور که با بررسی نوسانات قیمت کار می‌کند، از سه خط مجزا تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و خطوط بالایی و پایینی نشان‌دهنده نوسانات قیمت هستند. با بررسی خطوط این اندیکاتور سیگنال دهی، می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کرد. هنگامی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال برگشت قیمت است. برعکس، زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور Bollinger Band

خط میانی یک میانگین متحرک ساده است.

خط بالایی = میانگین متحرک + (انحراف معیار ضرب در ضریب انحراف معیار)

خط پایینی = میانگین متحرک – (انحراف معیار ضرب در ضریب انحراف معیار)

اندیکاتور Order Block

هشتمین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته‌ای که در این مطلب آن را بررسی می‌کنیم، Order Block نام دارد. این اندیکاتور با مشخص کردن مناطق مهم عرضه و تقاضا به تریدر در پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب‌تر کمک می‌کند. در حقیقت باید پس از مشخص کردن مناطق مهم عرضه و تقاضا، روند قیمت را بررسی کرد. در صورتی که روند قیمت با ضعف همراه است و به سمت یک منطقه مهم حرکت می‌کند، احتمال تغییر روند پس از رسیدن به آن منطقه وجود دارد.

نحوه محاسبه اندیکاتور Order Block

الگوریتم این اندیکاتور با بررسی مناطقی که حجم بالایی از سفارش در آن‌ها وجود دارد و احتمال تغییر روند وجود دارد، کار می‌کند.

اندیکاتور ATR

با استفاده از اندیکاتور ATR که یکی دیگر از موارد لیست بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته است، می‌توان نوسانات بازار را اندازه‌گیری کرد. به عبارت ساده اندیکاتور ATR می‌تواند در تعیین متوسط نوسان قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی به تحلیلگر کمک کند. همین امر باعث شده تا علاوه بر بررسی میزان نوسانات بازار، بتوان با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر و حد سودهای مناسب‌تری را تعیین کرد. این اندیکاتور سیگنال دهی به این صورت عمل می‌کند که وقتی شاخص آن روندی صعودی به خود می‌گیرد، می‌توان متوجه شد که نوسان در بازار افزایش خواهد یافت. همچنین مشاهده روند نزولی آن به معنی کاهش نوسان در بازار است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

ATR = میانگین TR در یک بازه زمانی مشخص

TR = تعیین بزرگ‌ترین میزان (تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دوره)، (تفاوت مطلق بین قیمت بسته شدن دوره و بالاترین قیمت دوره قبل) و (تفاوت مطلق بین بسته شدن دوره و پایین‌ترین قیمت دوره قبل)

اندیکاتور Aroon

از اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته Aroon برای سنجش قدرت و جهت روند قیمت استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر این اندیکاتور به تریدر اطلاعاتی در خصوص شکل‌گیری روند صعودی و نزولی و قدرت این روند می‌دهد. این اندیکاتور سیگنال دهی از دو خط بالا و پایین تشکیل شده است. هنگامی که آرون بالا (Aroon Up) از آرون پایین (Aroon Down) عبور کند، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است. در طرف دیگر زمانی که آرون پایین از آرون بالا عبور کند، می‌تواند متوجه شد که یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است. همچنین توجه به شاخص این اندیکاتور را نباید فراموش کرد. رسیدن آرون بالا به اعداد بالاتر از 70 نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند و رسیدن آرون پایین به اعداد پایین‌تر از 30 نشان‌دهنده قدرت بالای روند نزولی است.

نحوه محاسبه اندیکاتور Aroon

Aroon Up = تعداد کندل‌هایی که با سقف قیمتی در 25 کندل گذشته فاصله دارد.

Aroon Down = تعداد کندل‌هایی که با کف قیمتی در 25 کندل گذشته فاصله دارد.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته OBV به تحلیلگر کمک می‌کند تا با بررسی حجم معاملات، درک بهتری از قدرت روند داشته باشد. در حقیقت این اندیکاتور سیگنال دهی به تریدر نشان می‌دهد که آیا حجم معاملات در جهت روند یا در خلاف آن وجود دارد. زمانی که OBV و قیمت در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند، واگرایی رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. همچنین شکستن سطوح حمایت و مقاومت در نمودار OBV می‌تواند سیگنال خرید یا فروش قوی باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از دیروز باشد: OBV امروز = OBV دیروز + حجم امروز

اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از دیروز باشد: OBV امروز = OBV دیروز – حجم امروز

اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با دیروز باشد: OBV امروز = OBV دیروز

اندیکاتور Ichimoku

از اندیکاتور Ichimoku می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین موارد لیست اندیکاتور تحلیل پیشرفته تکنیکال یاد کرد. بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از این اندیکاتور قوی و معتبر برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. شباهت ظاهری این اندیکاتور روی چارت به ابر باعث شده تا برخی از آن به عنوان ابرهای ایچیموکو نیز یاد کنند. باید بدانید که اندیکاتور ایچیموکو از پنج جز اصلی تشکیل شده است. این پنج جز شامل تنکانسن (Tenkan-Sen)، کیجون سن (Kijun-Sen)، سنکو اسپان ای (Senkou Span A)، سنکو اسپان بی (Senkou Span B) و چیکو اسپان (Chikou Span) می‌شود. قطع شدن خط کیجون سن توسط خط تنکانسن از پایین به بالا، نشان‌دهنده سیگنال خرید است. بر عکس اگر خط تنکانسن، خط کیجونسن را از بالا به پایین قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است. در کنار این موارد خارج شدن خط‌های سنکو اسپان از ابر ایچیموکو نیز می‌تواند سیگنال معاملاتی باشد. بد نیست بدانید که این اندیکاتور یکی از تخصصی‌ترین و در عین حال یکی از قوی‌ترین اندیکاتورهایی است که تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan-Sen = (کمترین قیمت 9 دوره اخیر + بیشترین قیمت 9 دوره اخیر) تقسیم بر دو

Kijun-Sen = (بالاترین قیمت 26 دوره اخیر + پایین‌ترین قیمت 26 دوره اخیر) تقسیم بر دو

Senkou Span A = (کیجون سن + تنکان سن) تقسیم بر دو

Senkou Span B = (بیشتری قیمت 52 دوره اخیر + کمترین قیمت 52 دوره اخیر) تقسیم بر 2

Chikou Span= مقایسه قیمت فعلی با قیمت 26 دوره قبل

استراتژی ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدهای موفق با ترکیب چند اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته سعی در پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی جذاب‌تر، کاهش ریسک و کاهش اشتباهات دارند. اما باید بدانید که ترکیب تمام اندیکاتورها با یکدیگر سودمند نیست. برای تعیین استراتژی ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، لازم است که به چند نکته توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از:

• باید از اندیکاتورهایی استفاده کنید که مکمل یکدیگر باشند و اطلاعات متفاوتی را به شما بدهند.
• در زمان ترکیب اندیکاتورها، هدف خود را از این ترکیب مشخص کنید. زیرا اندیکاتورها کاربردهای متفاوتی دارند و باید بهترین گزینه‌ها را با توجه به هدف از میان آن‌ها انتخاب کرد.
• پس از انتخاب استراتژی برای استفاده از چند اندیکاتور، بهتر است ابتدا استراتژی خود را با استفاده از حساب دمو بررسی کنید.
• در ادامه شما را با چند استراتژی رایج برای ترکیب اندیکاتورها آشنا خواهیم کرد.
• ترکیب اندیکاتورهای MA و MACD به منظور شناسایی روند و نقاط ورود و خروج
• ترکیب اندیکاتورهای RSI و Bollinger Band به منظور شناسایی اشباع خرید و فروش
• ترکیب اندیکاتورهای ATR و ایچیموکو برای تشخیص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی
• ترکیب اندیکاتورهای ADX و EMA برای تأیید روند و مدیریت ریسک

نحوه انتخاب بهترین اندیکاتور

برای انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته باید به چند نکته متفاوت توجه داشته باشید. تنها با توجه به این نکات است که می‌توانید بهترین اندیکاتور را برای تحلیل انتخاب کنید. این نکات عبارتند از:

• مشخص کردن سبک معاملاتی
• تطبیق اندیکاتور با سبک معاملاتی
• مشخص کردن هدف تحلیل
• درک مناسب از کاربرد اندیکاتور
• کمک اندیکاتور به ساده‌سازی تحلیل

جمع‌بندی

تنها با استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته است که می‌توان درک عمیق‌تری از روند بازار داشت و تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کرد. با درک درست از این اندیکاتورها و ترکیب هوشمندانه آن‌ها می‌توان تحلیلی دقیق‌تر داشت و موقعیت‌های مناسب‌تری را شناسایی کرد. اما باید بدانید که تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای یک فرد مناسب نیستند. هر فرد باید با توجه به مواردی مانند سبک معاملاتی، هدف تحلیل و چندین مورد دیگر، بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته را از میان تنوع بالای این اندیکاتورها انتخاب و از آن استفاده کند.